Zo werken optiegrieken: wat is de delta?

Een intrigerende speler in de optietheorie is de optiepremie die gewoonlijk wordt gedefinieerd als de som van de intrinsieke waarde (IW) en de tijd- en verwachtingswaarde (TVW) van een optie op valuta, rente of waardepapier. De optiepremie is de vergoeding die de koper of houder van een optie betaalt aan de verkoper of schrijver ervan. Achter die premieberekening gaan ingewikkelde berekeningsmodellen schuil, namelijk het Black and Scholes- en het binominale optiewaarderingsmodel.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM