Toekomstige rentestanden zijn beter voorspelbaar

Op financiële markten is het vermogen om accurate voorspellingen te kunnen maken van rendementen en risico's van groot belang. In zijn proefschrift "Modeling and Forecasting Stock Return Volatility and the Term Structure of Interest Rates" onderzoekt Michiel de Pooter de voorspelbaarheid van de onzekerheid in toekomstige aandelenrendementen. Ook combineerde hij modellen om rentestanden beter te kunnen voorspellen. Deze methode blijkt voor de korte en middellange termijn goed te werken. Op 27 september 2007 verdedigt De Pooter zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.