Optiegrieken

De optiegriek delta heeft grote invloed heeft op de waarde of prijsvorming van opties. Hoe zit dat precies?

Optiegrieken zijn indicatoren die optierisico's vanuit verschillende invalshoeken detecteren. Op basis van wiskundige formules informeren ze marktpartijen over de gevoeligheid van de optieprijs voor verschillende factoren. Met optiegrieken kun je rendementen naar een hoger niveau tillen.

Voor veel ondernemingen is rendement essentieel. Maar aandeelhouders willen soms meer: waardecreatie in de vorm van alfa. Wat is dat precies, en hoe valt die te realiseren?

In dit artikel bespreken we rho als vijfde en tevens laatste optiegriek die van invloed is op de hoogte van de optieprijs.

Thèta is een optiegriek om te zien hoe de optieprijs verandert gedurende de tijd. Vega meet gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de volatiliteit. Cm: legt uit hoe je hiermee werkt.